数学何敬民

姓名

何敬民

性别

男

出生年月

1978．1

学历学位

博士研究生

职称

教授

导师类型

学术型硕导

电话

022-60215553

Email

Jingmin_he@tjut.edu.cn

办公室

10号楼403

所属学科

数学

研究

方向

1.随机过程

2.随机过程在金融保险中的应用

讲授课程： 概率论与数理统计（本科生），线性代数（本科生），数学建模（本科生），MATLAB软件及应用（本科生），随机过程（研究生），风险理论（研究生）

主要项目及代表性成果(包括鉴定项目、论文、专著、获奖、专利等)：

项目:

1.教育部人文社科项目：逐段马氏风险过程停时和最优分红的研究（14YJCZH048），2015.1-2017.12, 8万，项目负责人

2.国家自然科学基金青年科学基金项目：几类随机观察风险模型中的税收与最优分红问题（11601382），2017.1-2019.12，18万，参与者

3.教育部人文社科项目：风险过程中相关方程解的研究（15YJCZH204），2016.1-2018.12, 8万，参与者

4.国家自然科学基金青年科学基金项目：几类风险过程的实质性破产问题（11401436），2015.1-2017.12，22万，参与者

5.武警后勤学院附属医院横向课题：地震后人员伤亡预测模型开发, 2015.1-2015.12，4万，参与者

6.国家自然科学基金数学天元青年基金项目：几类带有loss-carry-forward税收的风险模型的研究（11226203），2013.1-2013.12，3万，参与者

7.国家自然科学基金数学天元青年基金项目：，几类含借贷利率风险过程的绝对破产与分红问题（11226204），2013.1-2013.12，3万，参与者

8.国家自然科学基金青年科学基金项目：分数布朗运动环境下金融保险中优化问题的研究（10901086），2010.1-2012.12，16万，参与者

9.国家自然科学基金数学天元青年基金项目：逐段决定马尔可夫过程及其在金融保险中的应用（10926161），2010.1-2010.12，4万，项目负责人

论文:

1.Jingmin He, Fangling Wu. Exact solutions of the two-side exit time problems for the Vasicek model, Communications in Statistics -Theory and Methods:https://doi.org/10.1080/03610926.2021.1901921, 2021. (SSCI, SCI)

2. Zhongqin Gao,Jingmin He, Zhifeng Zhao, Bingbing Wang. Omega Model for a Jump-Diffusion Process with a Two-Step Premium Rate and a Threshold Dividend Strategy, Methodology and Computing in Applied Probability:https://doi.org/10.1007/s11009-020-09844-4,2021. (SCI)

3.Jingmin He,Zhongqin Gao, Yitao Yang. Exit times for Geometric Brownian motion, University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics, 2020, 82, 27-34. (SCI)

4. Wei Wang,Jingmin He. Optimality of barrier dividend strategy in a jump-diffusion risk model with debit interest,Periodica Mathematica Hungarica:https://doi.org/10.1007/s10998-020-00338-x, 2020. (SCI)

5.Jingmin He, Zhongqin Gao, Bingbing Wang. Omega model for a jump-diffusion process with a two-step premium rate. Journal of the Korean Statistical Society, https://doi.org/10.1016/j.jkss.2019.01.005, 2019.（SCI）

6.He Jingmin, Wang Bingbing. Total Duration of Negative Surplus for the Risk Model with Credit and Debit Interest.南开大学学报(自然科学版), 2019, 52(5), 1-8.（中文核心）

7.高忠琴,何敬民,王冰冰.带投资和退保的离散时间风险模型的破产概率.济南大学学报(自然科学版), 2019, 33(3) , 273-278.（中文核心）

8.王冰冰,何敬民.随机观测下两面跳的对偶风险模型.烟台大学学报(自然科学与工程版), 2019, 32(2), 113-117.

9. Zhongqin Gao,Jingmin He. The Gerber-Shiu function for the compound Poisson Omega model with a three-step premium rate, Communications in Statistics -Theory and Methods: https://doi.org/10.1080/03610926.2018.1524488, 2018.（SSCI, SCI）

10. Zhongqin Gao,Jingmin He, Bingbing Wang. Exact solutions of some exit times for the diffusion risk model with liquid reserves, credit and debit interest. Communications in Statistics - Simulation and Computation:https://doi.org/10.1080/03610918.2018.1524906, 2018. (SCI)

11.Jingmin He，Yitao Yang. The exit times for the diffusion risk model with drift coefficient，International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations，2017, 7(2)：136-141. (EI)

12.He, Jingmin，Zhang, Wei，Li, Manman, Fang,Xin. Joint Distribution for the Risk Process with Premiums Depending on the Current Reserve，Journal of Donghua University, English Edition. 2017, 34(4): 540-544.

13. Yitao Yang,Jingmin He, Zhongqin Gao, Bingbing Wang. Exit times for the diffusion risk model with debit interest. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 2017, 8(2): 1810-1815. (EI)

14.Jingmin He，Zaiming Liu，Wei Zhang. The distribution of some extremum on the risk process whose income depend on the current reserve. SpringerPlus，2016, 5: 1980~1980. (SSCI, SCI)

15. Wei Wang,Jingmin He. Total duration of negative surplus for a Brownian motion risk model with interest. Acta Mathematica Sinica, English Series, 2014, 30(1): 163-168.（SCI）

16.He Jingmin，Wu Rong, Cui Jiafeng. Upper bounds for the ruin probability in a risk model with interest whose premiums depend on the backward recurrence time process. Advance in Mathematics, 2011, 40(4): 501-511.（重要核心）

17.Jingmin He, Rong Wu. On the Gerber-Shiu discounted penalty function for a surplus process described by PDMPs. Acta Mathematicae Sinica, English Series, 2010, 26(5): 951–962.（SCI）

18. Wei Wang,Jingmin He, Rong Wu. Smoothness of certain functions in two kinds of risk models with a barrier dividend strategy. Acta Mathematica Applicatae Sinica, English Series, 2010, 26(4): 661-668.（SCI）

19.何敬民,吴荣.带干扰古典风险模型的一些分布.数学物理学报, 2010, 30A(3): 818-827.（中文核心）

20.Jingmin He, Rong Wu, Huayue Zhang. Total duration of negative surplus for the risk model with debit interest. Statistic and Probability Letters, 2009, 79: 1320-1326.（SCI）

21.Jingmin He, Rong Wu, Huayue Zhang. Ruin probabilities of a surplus process described by PDMPs. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series, 2008, 24(1): 117-128.（SCI）

22.He Jingmin, Wu Rong. On the expected discounted penalty function for the risk process described by PDMPs .南开大学学报(自然科学版) , 2008, 41(5): 107-112.（中文核心）

专著：

1.《概率论与数理统计》，上海交通大学出版社，2017，副主编.

获奖:

指导全国大学生数学建模竞赛，获国家二等奖1项，天津市一等奖3项，天津市二等奖3项。